Devisen Dollar Index

DXY US-Dollar-Index Im Forex-Handel werden Währungen paarweise gehandelt. Der Wert einer Währung wird relativ zum Wert einer anderen Währung angegeben. Im Fall des US-Dollar-Index wird der Wert des US-Dollars im Verhältnis zum Wert eines Währungskorbes angegeben. Der Artikel diskutiert die kurze Geschichte des US-Dollar-Index (DXY), die Art und Weise, in der der Dollar-Index berechnet, seine Varianten, Implikationen, und schließlich, wie es nützlich ist, ein Forex Trader. Bis zum ersten Halbjahr 1971 wurde das internationale Währungssystem durch das Bretton-Woods-System reguliert. Das mehr oder weniger ein modifiziertes Goldstandardsystem ist, das in den frühen 1940er Jahren existierte. Unter dem System waren die wichtigsten Währungen an den US-Dollar gebunden, der wiederum an die Goldreserven in Fort Knox gebunden war. Die inhärenten Schlingenlöcher im System und der Übergang des Europas zum freien Kapitalverkehr führten schließlich zum Zusammenbruch des Systems. Im August 1971 kündigte der US-Präsident Richard Nixon einseitig die Einstellung des Bretton-Woods-Systems an, da die Goldreserven der Länder auf ein Drittel des Dollars der anderen Länder abgesunken sind. Der Hauptgrund für den Abbruch war, dass es so aussah, als würde Frankreich die Lieferung des gelben Metalls als Gegenleistung für die US-Dollar verlangen. Schließlich, als der US-Dollar anfing zu schwimmen, ebnete es Weg für andere Währungen, um einen ähnlichen Weg zu verfolgen. Der Abbruch des Bretton-Woods-Systems schuf einen Bedarf für die Bestimmung des Wertes des US-Dollars gegenüber anderen wichtigen Währungen. Im Jahr 1973 schuf die US-Notenbank den Dollar-Index, um das Greenback gegen einen Korb mit geometrisch gewichtetem Durchschnitt von sechs Währungen zu verfolgen, nämlich den Euro, den japanischen Yen, das britische Pfund, den kanadischen Dollar, die schwedische Krone und die Schweizer Franc. Zum Zeitpunkt der Schaffung des US-Dollar-Index wurden die Währungen der Länder, die den Handel mit den USA dominierten, verwendet. Offiziell beträgt die Gewichtung der Währungen, aus denen sich der US-Dollar-Index zusammensetzt, wie folgt: Euro (EUR) - 57,6 Japanischer Yen (JPY) - 13,6 Britischer Pfund (GBP) - 11,9 Kanadischer Dollar (CAD) - 9,1 Schwedische Krone SEK) - 4.2 Schweizer Franken (CHF) - 3.6 Bevor der Euro am 1. Januar 2006 entstand. Im Jahr 1999 bestand der US-Dollar-Index aus 10 Währungen einschließlich der deutschen Mark von Deutschland. Die Ankunft der Eurozone führte zu einer Änderung oder Neuverteilung der Währungen, aus denen sich die DXY zusammensetzt. Seitdem sind keine Änderungen vorgenommen worden, auch wenn die Währungen nicht mehr am meisten mit dem US-Dollar gehandelt werden. Zu Beginn lag der Wert des US-Dollar-Index bei 100. Seither hat er mit einem Hoch von 164,72 (Februar 1985) und einem Tief von 70,698 (März 2008) gehandelt. Math hinter dem US-Dollar-Index Die Formel für die Berechnung des US-Dollar-Index ist wie folgt: DXY 50.14348112 EURUSD -0.576 USDJPY 0.136 GBPUSD -0.119 USDCAD 0.091 USDSEK 0.042 USDCHF 0.036 Wenn der US-Dollar die Basiswährung in einem Paar ist, Der Wiegekoeffizient ist positiv. Wenn andererseits der US-Dollar die Zitatwährung ist, dann wäre der Koeffizient dieses Paares negativ. Interpretation Der Wert des US-Dollar-Index ermöglicht es einem Händler zu verstehen, ob der US-Dollar gestärkt oder geschwächt gegen den Korb der Währungen und wie viel. Wenn der US-Dollar-Index bei 125 handelt, dann bedeutet dies, dass das Greenback um 25 gegenüber dem Währungskorb gegenüber dem Anfangswert geschätzt hat. Ebenso, wenn der US-Dollar-Index bei 75, dann bedeutet es, dass die Greenback hat um 25 gegen den Korb von Währungen abgeschrieben. Also, wenn der US-Dollar-Index in einem klaren Aufwärtstrend ist, sollte ein Forex-Trader vermeiden, eine Short-Position in der US-Dollar basiert Währungspaare und umgekehrt. Handel mit dem US-Dollar-Index Die US-Dollar-Index-Futures-Kontrakte werden an der Intercontinental Exchange (ICE) gehandelt. Der US-Dollar-Index ist der am weitesten verbreitete und gehandelte Währungsindex. Die Futures-Kontrakte wurden erstmals am 20. November 1985 zum Handel angeboten. Ab dem 3. September 1986 wurden die US-Dollar-Indexoptionen für den Handel zur Verfügung gestellt. Beide Futures und Optionen stehen ausschließlich für den elektronischen Handel auf der ICE-Plattform zur Verfügung. Das Devisensymbol für den Futures-Kontrakt ist DX (SDX für Mini-Futures-Kontrakte), gefolgt von Monat und Jahr-Code. Die Anführungszeichen werden alle 15 Sekunden aktualisiert, wobei mehrere Forex-Datenfeeds verwendet werden. Der Mittelpunkt des Top-Bidask-Preises wird für die Berechnung des US-Dollar-Index verwendet und an verschiedene Datenanbieter weitergegeben. Einige der Datenverkäufer verwenden ihr eigenes Symbol. Beispielsweise verwendet Bloomberg das Symbol DXY (gemeinhin als Dixie bezeichnet). Der Handel in den Vertrag beginnt um 18:00 Uhr EST am Sonntag und endet am 17:00 Uhr EST Montag. Der Markt öffnet sich wieder um 8:00 Uhr EST und schließt um 17:00 Uhr EST am Dienstag bis Freitag. Ähnlich wie andere Börsen können die Händler Aufträge während der Pre-Open-Periode (30 Minuten vor dem Beginn der Auftragsbeendigung) erteilen. Die derivativen Kontrakte ermöglichen es einem Investor, sein Portfolio gegen das Volatilitätsrisiko des US-Dollars abzusichern. Der US-Dollar-Index-ICE-Vertrag ist der einzige USD-Futures-Kontrakt, der an einem regulierten Börsenplatz gehandelt wird und einen transparenten Preisfindungsmechanismus bietet. Basierend auf der persönlichen Fähigkeit werden die Schwankungen des US-Dollar-Index von den Hedge-Fonds und den hochverdienten Investoren bei den Investmentbanken privat gehandelt. Die Größe des US-Dollar-Index-Futures-Kontrakts beträgt das 1.000-fache des Indexwertes. Wenn der US-Dollar-Index beispielsweise bei 96,550 gehandelt wird, beträgt die Vertragslaufzeit 96,550. Die Tickgröße ist 0,005 (5 Wert). Die Verträge haben vierteljährlichen Ablauf Zyklus - März, Juni, September und Dezember. Die tägliche Abrechnung basiert auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs aller während der Schlussperiode abgewickelten Transaktionen (14: 5915: 00 EST). Obwohl die Tickgröße 0,005 beträgt, wird der Abrechnungspreis in 0,001 Schritten ausgedrückt. Im Allgemeinen wird der Futures-Kontrakt des US-Dollar-Index von der New Yorker Börse (NYBOT), einer Tochtergesellschaft der ICE, angeboten. Die DXY wird auch als ETFs und Investmentfonds durch verschiedene Börsen gehandelt. Handelsorientierter US-Dollar-Index Um den Index für die aktuelle Wirtschaftslage relevant zu machen, schuf die US-Notenbank 1998 eine Alternative zum US-Dollar-Index. Erstens war es notwendig, die Währungen von Ländern wie Brasilien, China und Mexiko einzubeziehen, die im internationalen Handel mit den USA eine herausragende Rolle spielten. Zweitens machte die Euro-Ankunft eine Notwendigkeit für die Schaffung einer Alternative zum bestehenden US-Dollar-Index. Der neu erstellte Index wurde durch den handelsgewichteten US-Dollar-Index oder den Broad-Index bezeichnet. Wie bereits erwähnt, wurde der Index in erster Linie geschaffen, um die Stärke des US-Dollars genau zu beurteilen. Die Gewichtung der bei der Berechnung verwendeten Währungen basiert auf dem Volumen der Importe und Exporte zwischen den Vereinigten Staaten und den jeweiligen Ländern. Die Handelsdaten werden verwendet, um die Gewichtung der Währungen einmal jährlich zu aktualisieren. Der handelsgewichtete US-Dollar-Index wird einmal pro Woche aktualisiert. Sie ist nicht für den Handel verfügbar. Die Währungen, die für die Schaffung eines handelsgewichteten US-Dollar-Index und die entsprechende Gewichtung am 26. Oktober 2015 verwendet wurden, waren wie folgt: Math hinter dem handelsgewichteten US-Dollar-Index Der handelsgewichtete US-Dollar-Index kann mit Hilfe von berechnet werden Die nominalen Wechselkurse (die Preise von einem Forex-Broker) und die realen Wechselkurse. Die Formel für die Berechnung der US-Dollar-Index unter Verwendung der nominalen Wechselkursen ist wie folgt: Vor der Betrachtung der anderen Formel, ist es besser zu verstehen, was ein echter Wechselkurs ist. Ein realer Wechselkurs berücksichtigt den Unterschied in der Inflationsrate, die zwischen den Vereinigten Staaten und dem anderen Land besteht. Die reale Wechselkursberechnung erfolgt unter Verwendung der vorherrschenden Verbraucherpreisindex (CPI) Werte. Die Formel für die Berechnung des US-Dollar-Index unter Verwendung der realen Wechselkurse lautet wie folgt: Weitere Varianten Aus der Währungszusammensetzung und der entsprechenden Gewichtung lässt sich leicht erkennen, dass der US-Dollarindex nicht mehr die aktuelle Situation widerspiegelt. Die ICE erhebt auch einen erheblichen Betrag für die Echtzeit - und verzögerte Angebotszuführung. Darüber hinaus ist das gewichtete geometrische Mittel, das für die Berechnung des US-Dollar-Index verwendet wird, für die Market Maker kostspieliger. Darüber hinaus sieht die US-Dollar-Index-Chart mehr oder weniger wie eine invertierte Euro-Dollar-Diagramm. Schließlich bedeutet der Unterschied in der Gewichtung, dass der Euro-Einfluss auf den US-Dollar-Index größer ist als andere Währungen, auch wenn dies nicht immer der Fall sein kann (zum Beispiel wird eine weitere Runde der monetären Lockerung durch die EZB und BoJ nicht ein ähnliches schaffen Auswirkungen auf den Wert des US-Dollar-Index). In Anbetracht der oben erwähnten Nachteile haben Dow Jones und FXCM den DJ FXCM Dollar Index erstellt. Der DJ FXCM Dollar Index besteht aus vier Hauptwährungen, dem Euro, dem Yen, dem Ausländischen und dem Pfund. Jede der vier Währungen erhält eine Gewichtung von 25. Das System ermöglicht es einem Trader, eine Position in einer der vier Währungen relativ einfach zu verfolgen, indem man einfach den DJ FXCM Dollar Index beobachtet. Der Index kann auf der Handelsplattform des Forex Brokers FXCM gehandelt werden. Fazit Der US-Dollar-Index kann als ein kurzer Leitfaden verwendet werden, um die Stärke des US-Dollars gegenüber den konkurrierenden Währungen zu beurteilen. Allerdings, angesichts der riesigen Investitionen erforderlich, ist es wohl nur für große Händler geeignet. Dennoch lohnt es sich, das Index-Diagramm vor dem Eintritt in einen Handel zu überprüfen, wie es bei der Vermeidung falscher Einträge helfen wird. Der US-Dollar ist die einzige populärste Währung in der Welt und ist die dominierende Reservewährung in der Verwendung rund um den Globus. Der USD wird oft als das Greenback in Bezug auf seine grüne Färbung und kann oft ein beliebtes Fahrzeug von Händlern, die Vermögenswerte aus oder in den Vereinigten Staaten kaufen. Wenn Risikoaversion hoch läuft, werden Händler häufig schauen, um US Treasuries zu kaufen, die Nachfrage nach US-Dollars verursachen können. USD News und Analyse von Michael Boutros von David Song von David Rodriguez von David Rodriguez von David Rodriguez Laden Weitere Artikel von David Rodriguez von Christopher Vecchio von Katie Pilbeam von James Stanley von Christopher Vecchio A: Tatsächliche F: Prognose P: Vorherige Marktdaten Marktdaten Zahlen für den Handelstag. Marktdaten werden für den Handelstag zur Verfügung gestellt. DAILYFX PLUS CHARTS RSS Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung. 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